Filmado no Rivoli Ballroom, em Londres, "Cry Cry Cry" segue os estágios de um relacionamento representado através da dança. O videoclipe foi co-dirigido pela atriz Dakota Johnson (que também é parceira do vocalista Chris Martin) e Cory Bailey, coreografado por Celia Rowlson-Hall, produzido pelas equipes da Teatime Pictures & Lez Creative Production e conta com a participação dos dançarinos Ida Saki & Meshach Henry. A música faz parte do álbum "Everyday Life", o primeiro trabalho duplo da banda, lançado em novembro do ano passado.
